但是并不是在每1Z3x行业内单独选股QWD4有较好的效果,wMku如在家电行业内djwX立选股,多空年B11V收益从34.38%下降到了26.51%,复合因子ICIR从2.09下降到了1.73。
2017年,市场的市值规模因子SMB变为负数,小市值股票的溢价RrOA失,大市值股票KqOz得了更高的收益Bexk